«المركزي»: إدارات البنوك مسؤولة عن «مخاطر السيولة»

حمّل المصرف المركزي مجالس إدارات البنوك المسؤولية الكاملة عن حسن استخدام السيولة لديها والتحسب لأي مخاطر تنتج عن إدارتها، وذلك ضمن متطلبات النظام الجديد الذي أصدره المصرف، أمس، ونشره على موقعه الإلكتروني، وأبلغ به كل البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة بالدولة.

وأوضح المصرف أن إصدار النظام يأتي لضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك بهدف التحقق من حسن إدارة مخاطرها لتتماشى مع توصيات «لجنة بازل»، إذ يتضمن النظام الجديد ثلاثة أقسام للمتطلبات الجديدة «نوعية وكمية وتقديم التقارير».

وأكد المصرف في المتطلبات النوعية أن إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كل البنوك، ويجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك وتقليل الآثار المترتبة عليه حال حدوثها.

وشدد على أن متطلبات الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة تستلزم أن تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي، مستخدمة بذلك كل وسائل إدارة السيولة المتاحة لها، وتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك، وعلى أعضاء مجلس إدارة البنك الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها، ويجب أن يتوافر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة.

وضمت المتطلبات النوعية لإدارة مخاطر السيولة تسعة بنود إضافية تشمل التأكد من احتفاظ البنك بسيولة كافية وإجراء اختبارات الجهد ووضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته والاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة ضماناً لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة، إضافة إلى عدد من المتطلبات الفنية الأخرى.

ويتناول المركزي في القسم الثاني الخاص بالمتطلبات الكمية عدداً من البنود التي يجب على البنوك الالتزام بها، أهمها ضرورة امتلاك البنوك حداً أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة يكون ناتجاً عن ظروف خاصة بالبنك أو بالسوق، كما يجب على البنوك أن تطور هياكلها التمويلية بحيث تقلل من آثار اضطرابات السوق الطويلة الأمد، وتفادي منحدرات السيولة، بمعنى استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في الوقت نفسه. وأشار النظام الجديد إلى أن المصرف يطلب من البنوك التقيد بأربع نسب للسيولة، اثنتان منها عبارة عن نسب مرحلية لحين دخول نسب «بازل 3» لتغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة. ووضع المصرف مدداً زمنية لتطبيق نسب السيولة النقدية الأربع، وهي نسبة الأصول السائلة وهي مؤقتة حتى 31 ديسمبر ،2014 ويجب على البنوك بموجب هذه النسبة الاحتفاظ بما يعادل 10٪ من خصومها في شكل أصول سائلة عالية النوعية، ويبدأ العمل بهذه النسبة اعتباراً من الأول من يناير ،2013 وتبقى سارية المفعول إلى 31 ديسمبر .2014 والثانية نسبة استخدام الأموال إلى مصادر التمويل المستقرة، ويبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يونيو 2013 حتى 31 ديسمبر ،2017 إذ تحدد هذه النسبة الاستخدامات الرئيسة للأموال، وتسترشد البنوك بالدليل التوجيهي المكلفة إصداره دائرة الرقابة على البنوك في ذلك.

أما بالنسبة للسيولة النقدية، وهي نسبة تغطية السيولة (إل سي آر)، فيبدأ العمل بها من تاريخ الأول من يناير ،2015 وتم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير «بازل 3» التي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوماً مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطاً يتعرض لها البنك تحديداً والسوق بشكل عام، ويتعين أن يكون البنك قادراً على تحملها مستخدماً مجموعة أصول سائلة عالية النوعية. أما النسبة الرابعة وهي نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة فيبدأ العمل بها من تاريخ الأول من يناير .2018

ويضم النظام متطلبات تقديم التقارير، إذ يطلب من وقت لآخر من البنوك استكمال تقرير السيولة لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة.